Aladdin - der Super-Algorithmus von BlackRock

Risikomanagement

Mit der Risikomanagement-Plattform Aladdin verwaltet das führende Investment-Unternehmen BlackRock seine Finanzprodukte und Beteiligungen. Hier erfahren Sie mehr über die Funktionsweise und die Bedeutung des Systems.

Aladdin: Das Herzstück von BlackRock

Aladdin ist eine Abkürzung für „Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network“, was etwa mit „Investment-Netzwerk für Vermögenswerte, Haftung, Schulden und Derivate“ übersetzt werden kann.

Das seit 1988 entwickelte gewaltige Softwaresystem hat die Aufgabe, Risiken zu analysieren, um Entscheidungen - etwa über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren - zu treffen.

Die Software wird von der eigenständigen Unternehmenseinheit BlackRock Solutions (BRS) in leistungsfähigen Rechenzentren betrieben. Sie überwacht und bewertet die BlackRock-Finanzprodukte und Assets, die deren Grundlage darstellen.

Daneben enthält die Plattform Funktionen für das Management von Finanzprodukten. BlackRock bietet die Aladdin-Plattform seit dem Jahr 2000 auch externen Kunden an.

Wie Aladdin arbeitet

Aladdin analysiert historische Daten und erstellt daraus Szenarien für die Zukunft. In diesen wird der Einfluss verschiedener Rahmenbedingungen auf die Rentabilität von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten geschätzt, um Risiken und Chancen zu ermitteln.

Dabei werden Monte-Carlo-Simulationen eingesetzt, bei denen eine große Zahl von Zufallsexperimenten durchgeführt wird.